КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИВИ

Хорариум на програмата: 48 учебни часа

Начало: 13.02.2010г

Занятия: събота и неделя от 10.00 до 14.00 часа

Място на провеждане: София, бул.Ген.Михаил Д.Скобелев № 45 ет.1 ап.3



Кредитният риск е най-значимата форма на риск, с която се сблъскват участниците на капиталовите пазари. Този вид риск е често неуправляем и в много случаи не се разбира добре от пазарните участници. Важна особеност на кредитния риск е, че той е специфичен за всяка отделна ситуация и това му качество не го прави съвместим с модерната портфейлна теория. В същото време, този риск е неразделна част от всяка бизнес и финансова трансакция. Затова е необходимо кредитния риск да се управлява по ефикасно, за да се подобри ликвидността и ефективността на капиталовите пазари.

Настоящият курс разглежда основните теоретични постановки при идентифицирането, анализирането и управлението на кредитния риск. Акцентът е насочен към практическите особености на кредитните деривативи, тяхното оценяване и практическо приложение.

Курсът е насочен към практици в областта на риск мениджмънта, управлението на активи и професионалното инвестиране.



В рамките на модула се разглеждат следните теми:

Дългови ценни книжа (видове, характеристики, оценяване)

Въведение в кредитния риск

Кредитни деривативи

Приложение на кредитните деривативи

Пазар на кредитните деривативи

Оценяване на кредитните деривативи



Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на сертификат.

Необходими документи за записване:

копие от диплом за завършено средно или по - високо образование

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.